JUMP Risk Management

Pour le suivi du risque.

• Analyse et suivi du risque
• Contribution et attribution de performance
• Stress test et analyse de styles

La multiplication des crises financières et la perte de confiance des investisseurs qui s’en est suivie ont porté le suivi du risque et de la performance au rang d’enjeu stratégique pour tous les métiers de l’investissement.
Les obligations réglementaires en la matière ainsi que l’appétence accrue des investisseurs pour l’information implique le recours à des outils toujours plus pointus,  fiables  et respectant l’état de l’art.

Conçue en partenariat avec des Risk Managers, JUMP Risk Management facilite le suivi et l’analyse du risque et de la performance de vos actifs.

Avec JUMP Risk Management, vous réalisez plus simplement et plus rapidement des études de risque, des calculs d’attribution de performance, des stress tests et des générations de portefeuilles.

Dynamiquement au travers des différents écrans de l’application ou couplée avec JUMP Reporting, cette solution vous offre la possibilité de créer les tableaux de bord d’analyse que vous souhaitez et de les modifier au gré de vos besoins et de l’évolution des marchés.

Points forts de JUMP Risk Management :

• Un moteur de calcul intégré, performant et évolutif
• Bibliothèque intégrant près d’une centaine de ratios et d’indicateurs
• Bibliothèque de tableaux et graphiques d’analyse paramétrables
• Transparence totale sur les formules utilisées et paramétrage possible des ratios (niveau de confiance de la VaR, taux sans risque du ratio de Sharpe…)
• Ajout de nouveaux indicateurs au sein de la bibliothèque via les designers de ratios script et mathématique
• Calcul de la contribution et de l’attribution de performance
• Calcul de la contribution de risque
• Stress Test / What If
• Génération de proxy basée sur un moteur de calcul exclusif conjuguant analyse multi-linéaire et analyse de style par rendements

JUMP Risk Management peut être associé aux progiciels de la suite JUMP AMS ou souscrit séparément.